lazy diary

統計とその周辺

2019-05-19から1日間の記事一覧

ローカルレベルモデルとカルマンフィルタ

ちょっとだけ話題(?)になっていたカルマンフィルタを参考文献の本で学んでいます。話題になっているから学んでいるわけではないですが、時系列分析の基本だと思うので。今回は第2章のローカルレベルモデルに対するカルマンフィルタを実装します。ローカル…